Когда мы расставались, Абдулов с сарказмом спросил: «Ну что, будешь теперь всем про меня рассказывать? Это же смешно! Ты хоть понимаешь, что всего лишь пиявка на теле акулы?» Я оскорбилась: «Саша, моя любовь к тебе должна стать всенародной!» Он долго смеялся...

На главную роль в сериале «КГБ в смокинге» меня долго не утверждали. «Да ну, Волкова - лирическая героиня, разве она сыграет советскую Мату Хари?» Когда же я рассказала режиссеру о своих приключениях, он поразился : «Катя, как тебя не убили! Ты в таких переделках была!» И роль эту я получила.